Форекс

Относительная оценка рынка

Трейдер, решивший использовать эту относительную оценку рынка, может попытаться встроить кривую волатильности в свой способ определения теоретической стоимости опционов.…
Далее...

Теги: анализ, опыт, трейд, условия, цен, цена

Диффузионные процессы

Диффузионные процессы —удобная, но явно неточная модель изменения цен в реальном мире. Изменение цен биржевых контрактов не может быть строго диффузионным, поскольку биржи работают не 24 часа в сутки. Нередко в конце торгового дня контракт закрывается по одной цене, а наутро открывается уже…
Далее...

Теги: другой, модель, рынок, скачка, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Подход трейдера

Если трейдер считает, что кривая волатильности отражает относительную стоимость опционов, то он может сдвинуть график вверх на 0,25 пункта волатильности и использовать новые волатильности для оценки опционов при разных ценах исполнения. Такой подход позволяет учесть и мнение о недооценке рыночной волатильности, и отражаемую кривой волатильности относительную стоимость опционов.…
Далее...

Теги: кривая, рынок, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Модель Блэка-Шоулза

Если предположить, что цена исполнения, время до экспирации, базовая цена и процентная ставка известны, то теоретическая стоимость опциона в мире Блэка-Шоулза зависит исключительно от волатильности базового контракта в течение срока действия опциона. За этот период волатильность может быть только одной.…
Далее...

Теги: рынок, ставка, стоимость, трейд, условия, цен, цена