Форекс

Масштабы и частота корректировок

Поскольку от гаммы позиции зависят масштабы и частота корректировок, в случае изменения цены, показанного на илл. 18.2b, стоимость 105 стрэдла будет намного больше. Колебания цены базового контракта в районе цены исполнения в конце срока действия опциона потребуют более крупных корректировок, благоприятных для держателя стрэдла.…
Далее...

Теги: опыт, стоимость, трейд, цен, цена, частота

Чувствительность стоимости опциона

Поскольку эффект от изменения процентных ставок является функцией времени до экспирации, а срок действия большинства биржевых опционов не превышает девяти месяцев, стоимость опционов, кроме находящихся очень глубоко в деньгах, заметно изменяется только в случае резкого движения процентных ставок.…
Далее...

Теги: стоимость, трейд, цен

Последний штрих

Использование метода определения теоретической стоимости опционов требует принятия такого количества решений относительно входных параметров и точности принятых допущений, что правильный выбор начинает казаться вопросом везения.На коротком отрезке времени везение, конечно, имеет значение, но в длительной перспективе трейдеры, не пожалевшие времени на освоение теоретических методов, всегда добиваются лучших результатов. Опытные трейдеры знают, что теория при всех ее недостатках — все равно оптимальный способ оценки опционов и управления риском.…
Далее...

Теги: опыт, трейд, цен, штрих

Точность определения теоретической стоимости

Метод может обеспечивать более высокую точность определения теоретической стоимости. Но если он очень сложен и труден в использовании или если он требует дополнительной информации, в надежности которой трейдер не может быть уверен, тогда это простая замена одних проблем на другие.…
Далее...

Теги: модель, рынок, трейд, цен, цена