Форекс

Изменение стоимости стрэдла

При девяти месяцах до экспирации стоимость 100 стрэдла увеличивается примерно на 7% (14,04/13,18 = 1,07), а при одном дне до экспирации — на 495% (5,00/0,84 = 5,95). Если при девяти месяцах до экспирации последствия роста цены просто неприятные, то при одном дне до экспирации уже катастрофические.…
Далее...

Теги: модель, опыт, рынок, стоимость, трейд, цен, цена

Относительная оценка рынка

Трейдер, решивший использовать эту относительную оценку рынка, может попытаться встроить кривую волатильности в свой способ определения теоретической стоимости опционов.…
Далее...

Теги: анализ, опыт, трейд, условия, цен, цена

Независимость волатильности от цены

Волатильность, вводимая в формулу теоретической стоимости, определяет изменение цены базового контракта, равное одному стандартному отклонению, в любой момент в течение срока действия опциона, независимо от того, растет цена или падает.…
Далее...

Теги: опыт, рынок, трейд, цен, цена

Кривые волатильности

Традиционные методы определения теоретической стоимости явно имеют недостатки. Рынки не идеальны, цены не всегда описываются диффузионными процессами, волатильность не остается постоянной в течение срока действия опциона, в реальной жизни цены не всегда распределяются логнормально.…
Далее...

Теги: модель, опыт, трейд, цен