Форекс

Оценка риска позиции

Опытные трейдеры оценивают риск позиции не только с точки зрения обесценения позиции, если что-то пойдет не так, но и с точки зрения размера маржи, которая может потребоваться для сохранения позиции в течение срока действия опционов. Трейдер всегда должен располагать средствами, необходимыми для выполнения этих требований.…
Далее...

Теги: модель, ставка, стоимость, стратегия, трейд, цен

Постоянство процентных ставок

Ставка, используемая в модели рынка, — это безрисковая процентная ставка. На все суммы, которые зачисляются за счет трейдера в результате проведения опционной стратегии или списываются с него, начисляются проценты по ставке, равной наименее рискованной ставке за период, соответствующий сроку действия опциона.…
Далее...

Теги: модель, ставка, трейд, цен

Кривые волатильности

Традиционные методы определения теоретической стоимости явно имеют недостатки. Рынки не идеальны, цены не всегда описываются диффузионными процессами, волатильность не остается постоянной в течение срока действия опциона, в реальной жизни цены не всегда распределяются логнормально.…
Далее...

Теги: модель, опыт, трейд, цен

Скачкообразно диффузионная модель

На самом деле модификация модели Блэка-Шоулза, которая исходит из скачкообразно-диффузионного характера изменения цены базового контракта, уже существует. При правильном использовании скачкообразно-диффузионная модель дает более точные результаты, чем традиционная модель Блэка-Шоулза.…
Далее...

Теги: модель, опыт, скачка, трейд, цен