Форекс

Чувствительность стоимости опциона

Поскольку эффект от изменения процентных ставок является функцией времени до экспирации, а срок действия большинства биржевых опционов не превышает девяти месяцев, стоимость опционов, кроме находящихся очень глубоко в деньгах, заметно изменяется только в случае резкого движения процентных ставок.…
Далее...

Теги: стоимость, трейд, цен

Графики изменения цены

Посмотрим на илл 18.2а и 18.2b, где представлены дневные графики изменения цены базового контракта некоего опциона. Оба графика отражают одну и ту же волатильность на всем рассматриваемом периоде, равную 16,7%. И все же очевидны различия.…
Далее...

Теги: модель, цен, цена

Последний штрих

Использование метода определения теоретической стоимости опционов требует принятия такого количества решений относительно входных параметров и точности принятых допущений, что правильный выбор начинает казаться вопросом везения.На коротком отрезке времени везение, конечно, имеет значение, но в длительной перспективе трейдеры, не пожалевшие времени на освоение теоретических методов, всегда добиваются лучших результатов. Опытные трейдеры знают, что теория при всех ее недостатках — все равно оптимальный способ оценки опционов и управления риском.…
Далее...

Теги: опыт, трейд, цен, штрих

Точность определения теоретической стоимости

Метод может обеспечивать более высокую точность определения теоретической стоимости. Но если он очень сложен и труден в использовании или если он требует дополнительной информации, в надежности которой трейдер не может быть уверен, тогда это простая замена одних проблем на другие.…
Далее...

Теги: модель, рынок, трейд, цен, цена