Форекс

Идеальность рынков

Очевидно, что рынки неидеальны. Свободно купить или продать базовый контракт можно не всегда; иногда сделки на рынке имеют налоговые последствия; трейдер не всегда может свободно занять или ссудить деньги, тем более под один и тот же процент; сделки всегда сопряжены с затратами.…
Далее...

Теги: рынок, трейд, цен

Допущения традиционной модели рынка

Перечислим сначала важнейшие допущения традиционной модели рынка, чаще всего используемой для определения стоимости опционов:…
Далее...

Теги: ставка, цен

Нормальное распределение изменений цены

Похоже ли реальное распределение на логнормальное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, как выраженные в процентах изменения цены распределяются на небольших отрезках времени. Если их распределение нормально, то цены при экспирации распределены логнормально.…
Далее...

Теги: цен

Независимость волатильности от цены

Волатильность, вводимая в формулу теоретической стоимости, определяет изменение цены базового контракта, равное одному стандартному отклонению, в любой момент в течение срока действия опциона, независимо от того, растет цена или падает.…
Далее...

Теги: опыт, рынок, трейд, цен, цена