Форекс

Что такое правильная стратегия

Теги: стратегия

Опасность продажи опционов

Поскольку наибольшее влияние разрыв между ценами оказывает на опционы с большой гаммой и поскольку самой высокой гаммой обладают опционы на деньгах вблизи даты экспирации, именно эти опционы неправильно оцениваются традиционным методом с его допущением о диффузионном изменении цены.…
Далее...

Теги: модель, опыт, трейд, цен, цена

Стохастический характер волатильности

Мы рассмотрели сценарии изменения волатильности, при которых она увеличивается или уменьшается Однако волатильность может меняться в течение срока действия опциона любым иным образом. Трейдер может даже считать, что сама волатильность — величина случайная и предсказать ее более или менее точно просто невозможно.…
Далее...

Теги: стоимость, цен, цена

Главная

Точность, с которой определяется теоретическая стоимость опциона, зависит от двух факторов: точности допущений в модели рынка, на которой базируется метод оценки опциона, и используемых исходных данных. До сих пор мы говорили в основном о втором факторе, т. е. о точности исходных данных.…
Далее...

Теги: стоимость, трейд, цен