Форекс

Скачкообразно диффузионная модель

На самом деле модификация модели Блэка-Шоулза, которая исходит из скачкообразно-диффузионного характера изменения цены базового контракта, уже существует. При правильном использовании скачкообразно-диффузионная модель дает более точные результаты, чем традиционная модель Блэка-Шоулза.…
Далее...

Теги: модель, опыт, скачка, трейд, цен

Рыночная волатильность опциона

Вернувшись к илл. 18 8а, мы видим, что при цене базовогоконтракта 87,86 рыночная волатильность опциона с ценой исполнения 87,86 (опциона, теоретически находящегося на деньгах) примерно равна 3,57%.Поэтому можно представить волатильность при каждой цене исполнения в виде разницы между волатильностью этой цены исполнения и 3,57. При таком подходе цене исполнения 91 с рыночной волатильностью 3,81 (точка, в которой график пересекает линию цены исполнения, равной 91) соответствует значение:…
Далее...

Теги: анализ, кривая, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Разумная стратегия

Это не означает, что с приближением экспирации трейдер должен срочно покупать опционы на деньгах. Любая стратегия привлекательна только в определенных условиях. Но поскольку при приближении экспирации многие трейдеры стремятся продать временную премию, нередко можно найти дешевые опционы на деньгах.…
Далее...

Теги: рынок, скачка, стоимость, стратегия, трейд, условия, цен

Стрэдлы при экспирации

Если продавать опционы на деньгах незадолго до экспирации опасно, то имеет смысл сделать противоположное, т. е. купить опционы на деньгах незадолго до экспирации. Это на первый взгляд противоречит общепринятому мнению о том, что опционы на деньгах следует продавать для получения выигрыша от их быстрого обесценения со временем.…
Далее...

Теги: модель, опыт, трейд, условия, цен, цена