Форекс

Изменение стоимости стрэдла

При девяти месяцах до экспирации стоимость 100 стрэдла увеличивается примерно на 7% (14,04/13,18 = 1,07), а при одном дне до экспирации — на 495% (5,00/0,84 = 5,95). Если при девяти месяцах до экспирации последствия роста цены просто неприятные, то при одном дне до экспирации уже катастрофические.…
Далее...

Теги: модель, опыт, рынок, стоимость, трейд, цен, цена

Диффузионные процессы

Диффузионные процессы —удобная, но явно неточная модель изменения цен в реальном мире. Изменение цен биржевых контрактов не может быть строго диффузионным, поскольку биржи работают не 24 часа в сутки. Нередко в конце торгового дня контракт закрывается по одной цене, а наутро открывается уже…
Далее...

Теги: другой, модель, рынок, скачка, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Скачкообразное изменение цен

Цены могут меняться и скачкообразно. В этом случае цена контракта какое-то время остается постоянной, а затем мгновенно переходит на новый уровень, где остается некоторое время. Скачкообразно обычно меняются процентные ставки, устанавливаемые центральными банками.…
Далее...

Теги: ставка, цен, цена

Изменения цен

Поскольку традиционные модели опираются на далекое от реальности допущение о характере изменения цен, использование более правдоподобных допущений могло бы повысить точность значений. Большинство теоретиков сходятся во мнении, что изменение цен базовых контрактов на большинстве рынков описывается комбинацией диффузионного и скачкообразного процессов.…
Далее...

Теги: стоимость, цен