Форекс

Коэффициент асимметрии

Коэффициент асимметрии (илл. 18.6а) характеризует асимметричность распределения или то, насколько один хвост графика длиннее другого. Если коэффициент асимметрии положителен, то правый хвост длиннее левого. Если коэффициент асимметрии отрицателен, то левый хвост длиннее правого.…
Далее...

Теги: коэффициент

Подход трейдера

Если трейдер считает, что кривая волатильности отражает относительную стоимость опционов, то он может сдвинуть график вверх на 0,25 пункта волатильности и использовать новые волатильности для оценки опционов при разных ценах исполнения. Такой подход позволяет учесть и мнение о недооценке рыночной волатильности, и отражаемую кривой волатильности относительную стоимость опционов.…
Далее...

Теги: кривая, рынок, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Модель Блэка-Шоулза

Если предположить, что цена исполнения, время до экспирации, базовая цена и процентная ставка известны, то теоретическая стоимость опциона в мире Блэка-Шоулза зависит исключительно от волатильности базового контракта в течение срока действия опциона. За этот период волатильность может быть только одной.…
Далее...

Теги: рынок, ставка, стоимость, трейд, условия, цен, цена

Постоянство процентных ставок

Ставка, используемая в модели рынка, — это безрисковая процентная ставка. На все суммы, которые зачисляются за счет трейдера в результате проведения опционной стратегии или списываются с него, начисляются проценты по ставке, равной наименее рискованной ставке за период, соответствующий сроку действия опциона.…
Далее...

Теги: модель, ставка, трейд, цен