Форекс

Кривые волатильности

Традиционные методы определения теоретической стоимости явно имеют недостатки. Рынки не идеальны, цены не всегда описываются диффузионными процессами, волатильность не остается постоянной в течение срока действия опциона, в реальной жизни цены не всегда распределяются логнормально.…
Далее...

Теги: модель, опыт, трейд, цен