Форекс

Масштабы и частота корректировок

Поскольку от гаммы позиции зависят масштабы и частота корректировок, в случае изменения цены, показанного на илл. 18.2b, стоимость 105 стрэдла будет намного больше. Колебания цены базового контракта в районе цены исполнения в конце срока действия опциона потребуют более крупных корректировок, благоприятных для держателя стрэдла.…
Далее...

Теги: опыт, стоимость, трейд, цен, цена, частота

Изменения цен

Поскольку традиционные модели опираются на далекое от реальности допущение о характере изменения цен, использование более правдоподобных допущений могло бы повысить точность значений. Большинство теоретиков сходятся во мнении, что изменение цен базовых контрактов на большинстве рынков описывается комбинацией диффузионного и скачкообразного процессов.…
Далее...

Теги: стоимость, цен

Чувствительность стоимости опциона

Поскольку эффект от изменения процентных ставок является функцией времени до экспирации, а срок действия большинства биржевых опционов не превышает девяти месяцев, стоимость опционов, кроме находящихся очень глубоко в деньгах, заметно изменяется только в случае резкого движения процентных ставок.…
Далее...

Теги: стоимость, трейд, цен

Графики изменения цены

Посмотрим на илл 18.2а и 18.2b, где представлены дневные графики изменения цены базового контракта некоего опциона. Оба графика отражают одну и ту же волатильность на всем рассматриваемом периоде, равную 16,7%. И все же очевидны различия.…
Далее...

Теги: модель, цен, цена