Форекс

Постоянство волатильности

Вводя в формулу теоретической стоимости опциона волатильность, трейдер задает амплитуду изменения цены базового инструмента в течение срока действия опциона. При нормальном распределении цен базового инструмента волатильность позволяет спрогнозировать, сколько раз цена изменится на величину одного, двух, трех или более стандартных отклонений.…
Далее...

Теги: модель, трейд, цен, цена

Коэффициенты асимметрии и эксцесса

Распределения, подобные показанным на илл. 18.5а, 18.5b и 18.5с, примерно нормальны, но все равно отличаются от истинно нормального. Принимая решение на основе свойств распределения, полезно знать, чем фактическое распределение отличается от нормального.…
Далее...

Теги: эксцесс